Актриса устала от слухов и домыслов, поэтому выпустила автобиографическую книгу, в которой рассказала о своей жизни. Оказалось, Наталья Варлей испытала из-за фильма «Кавказская пленница» много негативных эмоций.
В своей книге «Канатоходка» Наталья Варлей написала о том, как она попала на съемки фильма «Кавказская пленница». Начинающая актриса снималась в «Формуле радуги», где ее заметила Татьяна Семенова, ассистентка Леонида Гайдая. Наталья Варлей получила телеграмму, в которой ее попросили прийти на пробы в «Кавказскую пленницу».
Для проб Варлей заплели тугие косички, чтобы ее глаза были раскосыми. Актриса с легкостью согласилась раздеться до купальника. Это поразило многих, но ей, как цирковой артистке, это сделать было совсем не сложно.
Наталья Варлей рассказала, что Леонид Гайдай, режиссер и сценарист ряда популярных советских фильмов, приставал к ней на съемках «Кавказской пленницы». По словам актрисы, она и другие артисты праздновали День Рождения Александра Демьяненко. Леонид Гайдай жил со своей женой Ниной Гребешковой в номере, рядом с номером Натальи Варлей.
Режиссер вызвался провожать Варлей в номер. Он зашел в комнату и попытался закрыть за собой двери. Актриса в вежливой форме попросила, чтобы Гайдай этого не делал. Варлей села на стул, а режиссер расположился в кресле у окна. В этот момент мимо ее номера прошла супруга Гайдая. Варлей растерялась и сразу же стала говорить, что с режиссером она обсуждает рабочие вопросы.
Затем Гайдай направился к выходу, а Варлей встала, чтобы закрыть за ним дверь. Однако, режиссер сумел закрыть дверь изнутри и резко повернулся, после чего попытался поцеловать актрису. Наталья Варлей, будучи цирковой девушкой, смогла найти силы, чтобы оттолкнуть Леонида Гайдая. Актриса сумела вытолкать режиссера из номера, после чего быстро закрыла двери. На следующее утро Гайдай был учтивым, но стыдился смотреть Варлей в глаза.
